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| 股指期货高级研究员 |
| 楼主 网友 2011/6/2 13:07:19 |
| 彭兴华 简历 风险管理、 期货、期权、金融衍生品及债券 本科毕业于中国人民解放军国防科技大学, 系统工程与数学系, 获工学士, 硕士毕业于解放军总装备部获理学硕士学位, 曾被总装备部列为跨世纪的优秀青年干部培养目标, 破格晋升高级工程师。2003年进入蒙特利尔大学商学院 (HEC MONTREAL) 攻读管理科学硕士学位, 专业为金融工程/金融学，以风险管理，资本市场，期货、期权、金融衍生工具及债券为主。曾获得蒙特利尔金融数学研究所优秀奖。 HEC MONTREAL是加拿大历史上的第一所商学院，有100多年的历史, 在美国之外, 世界上排名前10位的商学院。该校管理科学硕士2010 被 Financial Time 排为国际第34名, 是加拿大唯一进入该专业排名的大学, 金融工程曾被列为北美前17名。 2006年硕士毕业后, 先后在美国MetLife (美国大都会保险公司) 、BMO Bank of Montreal （蒙特利尔银行—加拿大第四大银行）、CIBC (加拿大帝国商业银行—加拿大第五大银行) 、Scotiabank (加拿大丰业银行—加拿大第三大银行) 等4家世界500强的投资部门从事资本市场、期货、期权、金融衍生工具及债券的定价、对冲、风险管理、盈亏分析等工作。目前在Scotiabank的Derivatives 部门担任经理。熟悉期货、期权、金融衍生工具及债券从前台经中台到后台（from Front Office through Middle Office to Back Office）的整个交易过程。 联系方式: Email: xinghua.peng@hec.ca Phone: 416-795-1556 彭兴华 地址: 91 Jameson Ave. Apt. 1001 Toronto, ON 多伦多市, 安大略省, 加拿大 邮编: M6K 2W9 手机: (416)795-1556 电邮: xinghua.peng@hec.ca 2011-05-31 主题: 风险管理、 期货、期权、金融衍生工具及固定收益债券 尊敬的招聘经理： 你好！本人希望回国从事风险管理、 期货、期权、金融衍生工具等方面的定量分析工作。我有很强的金融行业定量分析背景，有10年以上的计算机方面的工作经验, 5年以上的资本市场定量分析经验。拥有计算机科学及金融工程（蒙特利尔大学商学院）双硕士学位。熟悉电脑编程（C++, Java, Matlab）及数据库管理系统 (SQL Server, Sybase, Access), 准备报考注册金融分析师证书。 我目前在加拿大丰业银行资本市场 / 投资银行部担任金融衍生品盈亏分析经理。之前在加拿大帝国商业银行投资银行部从事外汇衍生品盈亏及风险分析顾问，再前任职于加拿大蒙特利尔银行投资银行/ 资本市场银行运作专家。硕士刚毕业时就职于世界500强北美第一大的人寿保险公司—美国大都会保险公司担任高级定量分析师/经理。 彭兴华 xinghua.peng@hec.ca (416)795-1556 (手机) 简介 拥有金融工程、数学及计算机科学多学科知识和技能，精通模拟，仿真，建摸,量化; 风险管理、 期货、期权、金融衍生工具及固定收益债券；高级编程技能，例如Excel / VBA, Access / SQL, C/C++, Java and SAS / Matlab. 教育及培训 管理科学硕士 09/03-09/06 主修: 金融工程/金融学 蒙特利尔大学商学院 核心课程: 债券, 期货、期权及金融衍生工具, 金融数学，公司金融学, 外汇金融学, 风险管理及巴塞尔协议（Basel II），金融理论及资本市场 硕士论文: 辛迪加贷款预付条款的决定因素（利用SAS Logistics 回归模型） 法文学习 07/02-08/03 College de Bois-de-Boulogne 理学硕士学位：1992 主修: 管理信息系统 工学士 主修: 管理信息系统 国防科技大学系统工程与数学系 Sun 论证 Java 程序员 (SCJP) 微软论证系统工程师 (MCSE) 职业经历 丰业银行资本市场金融衍生品盈亏分析经理 01/11- 目前  使用Excel,VBA Macros, SQL, K2, Sybase, Access 和Crystal Reports 2008建立债券、外汇及金融衍生品盈亏量化分析模型，金融衍生品的定价  编辑、产生及分析建立债券、外汇及金融衍生品盈亏原因、来由及组成  从事盈亏分析过程、程序的改进提高及自动化 彭兴华 xinghua.peng@hec.ca (416)795-1556 (手机) 帝国商业银行投资投资银行部外汇衍生品盈亏及风险分析顾问 08/10-1/11  为前台, 财务及风险管理部门制作日常风险及盈亏报告, 支持外汇及衍生品的交易、定价、评估  为前台, 财务及风险管理部门提供相关的盈亏分析（风险因素的组成、分解、来源）  联系帝国商业银行前台交易员和做市商以解决交易的记录及修改问题  联系帝国商业银行的后台人员解决有关利率、结算、确认、失误等问题 蒙特利尔银行投资银行/ 资本市场银行运作专家 07/09-07/10  从事债券、外汇及金融衍生品从前台交易、中台风险管理到后台总帐, 会计, 风险及盈亏分析、定价、评估、协调、结算等工作 美国大都会保险公司高级定量分析师/经理 10/06- 01/09 投资金融衍生品分析部 (包括债券、外汇及金融衍生品、期货、期权、远期、互换)  准备债券、外汇及金融衍生品组合投资的盈亏分析、报告,对冲会记、对冲策略, 金融衍生汇报数据库的编程，使用Microsoft Access / SQL  使用 Excel,VBA, SQL, Access, C++ 和 Matlab建立金融数学模型，进行证券预测、分析与定价, 计算VaR  利用 Murex, Bloomberg 和 Pyramid等软件工具对债券、互换、外汇及金融衍生品评估、定价、分析  测试组合投资风险分析软件Murex, Pyramid 及金融衍生品对冲模型 CP InfoTech Incorporation定量分析师 08/01-07/02 (一家日本的IT咨询公司使用Java 及 SQL 技术为日本的保险公司开发在线风险管理模型)  评估风险模型，进行模型的各种测试  参与风险的测算及管理,例如VaR及资产债务管理  利用Java (JSP / Servelet / Bean) 及 SQL 开发VaR分析工具 彭兴华 xinghua.peng@hec.ca (416)795-1556 (手机) 100World Incorporation定量分析师 09/00-7/01 (一家德国的IT咨询公司使用C++为投资公司开发金融模型)  参与金融衍生品定价模型的全寿命开发过程  设计债券、金融衍生品定价算法  实现定价模型及运用数字仿真在衍生品定价上 技能及附加信息  计算机技能: Java, C++, Matlab, Mathematica, SAS, SPSS, Word, Excel/VBA, PowerPoint, Access, UNIX, SQL, Murex, PeopleSoft, Eagle, and Bloomberg, Reuter, FoxPro, Dbase.  语言: 中、英、法  获奖 ($15,000/年) 蒙特利尔金融数学研究所优秀奖 |
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