巴塞尔协议四出台，将带来银行结构变化

据布达佩斯商业日报2017年12月12日报道，巴塞尔银行监管委员会（BCBS）已经发布了“巴塞尔协议四”建议，根据这些建议，将使用更加简单或标准化的模式而非银行内部模型来计算风险加权资产（RWA）。一些欧洲银行将不得不考虑增加资本储备，使之等于风险加权资产（RWA）的10-15％。

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根据匈牙利普华永道发给“布达佩斯商业杂志”的新闻稿，巴塞尔银行监管委员会12月7日发布的建议是对“巴塞尔协议三”框架的更新，该框架旨在弥补2007/2008年金融危机所暴露的监管缺陷。根据新的规定，将限制银行使用自己的内部模型来计算RWA，如贷款和其他暴露加权风险。与此同时，全球大多数银行采用的标准化方法将变得对风险更加敏感，并将反映过去几年全球金融市场的发展。将引入72.5％相对较高的资本底线，这意味着使用银行内部模型计算的资产风险权重不得低于监管机构标准化模型计算结果的72.5％。根据普华永道的说法，“巴塞尔协议四”标志着巴塞尔委员会为处理2007 - 2008年全球金融危机后果完成了其所做的工作。新的一揽子规则将在全球引入，并在2022年出现“大爆炸”。在此期间，各国立法者需要起草新的立法来反映这些规则，许多企业需要调整他们的经营战略。如果银行的资本成本增加，这将影响其向客户收取的利率和费用。新闻稿指出，如果某些业务领域对银行不再有吸引力，其他参与者如保险公司，资产管理公司，对冲基金或金融科技业务可能会介入。

普华永道匈牙利控股业务部门主管árpád Balázs表示：“改革将影响到所有银行，不论其规模或商业模式如何，也不管它们是采用标准还是先进的计算方法。”他补充说，“根据巴塞尔协议四的建议，标准模型变得对风险更加敏感，使用内部模型的机会更加有限”。