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编号：P018378H02C02A35 [查询]
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毕先生 金融投资行业 投资部 投资组合分析师 |
参选文章： 个人简介：| 出生日期： | 1982年 |
| 教育背景： | 1、2008年毕业于澳大利亚麦格理大学 金融 学历：硕士 |
| 2、2005年毕业于澳大利亚新南威尔士大学 计算机工程 学历：本科 | |
| 工作经验： | 5年工作经验，有海外工作、学习经验 |
| 个人评价： | 金融策略分析师，有五年发达国家（欧美日澳）股市，期货和期权投资经验，长于数量研究和期权策略。我的职业生涯起始于前台交易员，到股票分析师，到目前专注于基金产品的策略设计与实施。过去的三年多里，在帮助雇主完善旗舰产品的同时，我参与建立了一个起始资金一亿澳元的种子基金，并在业绩方面取得了阶段性成功。 |
| 工作经历1： | 2010年5月至今 在 ※※※ 公司 任 投资 投资组合分析师 |
| 主要职责： | 制定和实施全球基金的配置，选股和风控方案： - 根据客户委任书和市场期望建议相应的风险回报目标，并细化产品投资过程。结合长期目标和宏观分析师的看法，运用计量经济方法支持战略资产配置（SAA）。 - 通过数据挖掘方法对不同国家和行业属性进行分类，结合行业分析师和基金经理的看法，按季度对TAA进行复议和调整。 - 根据公司基本面，市场数据和卖方分析师指标建立因子选股模型。 - 根据不同地区，不同市场环境和产品分红/风险指标制定期权选择策略。估计期权溢价和对冲费用，为部分市场建立期权波动率预测模型。 - 建立新基金的风险监测体系。建立情景分析和Monte Carlo测试识别不同安全等级的最劣情形。 对风险进行细分监测，升级风险报告，根据产品的风险目标和基金经理的风险偏好使用金融工具执行对冲和重组。 - 对公司旗下基金表现进行测量和内部评估。表现会根据金融工具类型进行分解，随后会被分解到数量模型的因子级和基金经理的主观决定。 - 和直接客户，资产管理人，卖方研究部门，咨询评级机构周期沟通并保持良好关系。 - 跟踪同类型基金的表现，通过公开信息研究竞争者的特性，并差异化销售策略。 工作业绩：- ... |
| 工作经历2： | 2008年9月--2010年5月 在 QFV INVESTMENT MANAGEMENT 任 交易 交易员-分析师 |
| 主要职责： | 协助基金经理的日常工作, 包括执行交易指令并对基金经理的交易想法进行研究验证： - 维护投资组合，对基金经理进行每日P&L，风险和异常情况报告.。 - 根据需要使用ALGO，经纪人或手工执行交易，并确认在卖空之前的所借仓位已经到位。 - 每个月底跟资产管理人对产品NAV进行核对，并和一级经纪人就股东决议下指令. - 维护各种基准和style指数的表现，通过多重回归和主成分分析法对过去的基金表现进行归因分析。 - 对各种专有momentum和contrarian指标进行因子化并实施后向测试，通过数量方法确定各因子在多因子模型中的权重。 - 通过探索性数据分析在ADR和同行业股票中寻找多空成对交易机会，并因此通过统计推断和特征筛选建立系统交易模型。 工作业绩：QFV为2008-2009年度在MAN表现前10%的经理 |
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