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编号：P007388H02C05A23 [查询]
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徐鸿女士 荷兰 ING 银行 风险管理部 量化分析师 |
参选文章： 个人简介：| 出生日期： | 1974年 |
| 婚姻状况： | 已婚 |
| 教育背景： | 1、2007年毕业于荷兰艾因霍温理工大学 应用数学 学历：博士 |
| 2、2004年毕业于荷兰艾因霍温理工大学 应用数学 学历：硕士 | |
| 工作经验： | 9年工作经验，有海外工作、学习经验 |
| 个人评价： | • 数学分析能力 • 解决金融问题能力 • 定价模型/风险模型的量化分析,专长于汇率衍生品 • 衍生品风险的量化分析 • 编程应用能力: C++, Matlab 和Mathematica • 数值计算和偏微分方程求解 • 能够独立工作，也具有团队精神 • 很好的交流能力 |
| 工作经历1： | 2007年5月至今 在 荷兰 ING 银行公司 任 风险管理 量化分析师 |
| 主要职责： | • 检测（validating）交易员系统的基本/复杂金融产品的定价模型 • 检测风险分析报告（Greeks，VaR等等），检测市场数据的校准（vol surface，收益曲线等等） • 提供检测报告给产品控制部门和风险管理层 • 建立软件库作为定价模型/风险模型检测的标准 • 对于不恰当的模型给出具体的微调，提高，或修改的建议 • 作为交易前台和风险管理的专业支持 • 经常与交易前台和风险管理经理交流 • 对于金融建模的方法及应用方面的研究 • 定期复测已检测过的模型和报告 |
| 工作经历2： | 1996年8月--2002年8月 在 信息产业部电子十所 任 一分所 工程师 |
| 主要职责： | • 设计机械滤波器 • 设计电子振荡器 |
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