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阎先生 金融投资行业 基金经理 |
参选文章:
个人简介:
出生日期: | 1964年 |
婚姻状况: | 已婚 |
教育背景: | 1、1993年毕业于日本京都大学 博士后 学历:其它 |
2、1992年毕业于中国科学院 理论物理 学历:博士 | |
工作经验: | 10年以上工作经验,有海外工作、学习经验 |
个人评价: | 负责基金的日常运行、业绩表现,基金的量化投资战略、人员配置和研究项目。 |
工作经历1: | 2010年1月至今 在 ※※※ 公司 任 基金经理 |
主要职责: | 负责基金的日常运行、业绩表现,基金的投资战略和研究项目。 开发了针对南美洲、亚洲和美国的量化股票投资模型,并使用模型进行交易。 到目前为止年平均盈利为20%左右。 第一类模型属于技术面动量型模型,市场中性,持有时间为平均几天到一个月,年Sharpe比率为2.0到5.0。每个模型的最大设计容量为2千万到1亿美元。 第二类模型属于事件驱动型模型,辅助使用技术面数据,市场中性,持有时间为几天到一个月,年平均Sharpe比率为3.5。模型最大设计容量为5千万美元。 第三种模型为跨国造市模型,持仓不过夜。 模型均为大规模选股,一揽子交易,经过大型计算机阵列模拟测试的统计套利模型。 |
工作经历2: | 2008年6月--2010年1月 在 千禧年伙伴Millennium Partners 任 量化基金 基金经理 |
主要职责: | 主持研发并投产了针对美国和国际市场的多个量化股票投资模型,并使用模型进行交易套利。平均年盈利为20%以上。 研发并投产了消息驱动的投资模型。在消息发布时,利用消息与某股票的关联度、消息的正面负面情绪即时交易,并在消息被市场消化后退出。 自主研发并投产了针对分析师推荐投票的统计投资模型,利用大量分析师在历史上曾经推荐过的股票的表现,实现统计套利。 主持一个公司内部量化基金分拆为独立法人对冲基金,完整建立新基金的法律、行政、电子信息和网络安全架构。主持在Cayman群岛法人登记和美国法律手续。主持基金建立信息架构、计算机网络、数据中心(Data center)、交易服务器的Co-Location。主持选择投行、开设账户以及与投行Prime Broker谈判佣金Financing Rate, Short Rebate Rate。设定执行策略。主持选择历史数据包,实时数据包,选择和设定电子交易平台与券商的实时连接等。主持选择后台服务提供商,以及与前台交易系统的整合。主持电子系统、交易系统平稳过渡到新的平台。主持办公地点选址,行政和财务人才,技术和研究人才招聘等。 |