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郑先生 金融投资行业 全球资产管理 (美国)部 数量分析师、投资组合优化负责人 |
参选文章:
个人简介:
出生日期: | 1980年 |
婚姻状况: | 已婚 |
教育背景: | 1、2009年毕业于美国罗格斯大学 物理 学历:博士 |
2、2009年毕业于美国罗格斯大学 数理金融 学历:硕士 | |
工作经验: | 5年工作经验,有海外工作、学习经验 |
个人评价: | 3年华尔街投研经验,协助管理的投资组合过8亿美元,负责优化的投资回报率显著上升 拥有广泛的美国金融人脉、熟悉国外发展动态、精通英语、善于人际交往和虚心请教 |
工作经历1: | 2010年7月至今 在 ※※※ 公司 任 全球资产管理 (美国) 数量分析师、投资组合优化负责人 |
主要职责: | 主要职能: 1. 负责一个约8亿美元资本的对冲基金投资组合优化及风险管理(结合基本面研究、行业对比和数理模型) 2. 参与高端机构和高净值个人投资者所要求的对冲基金投资结构产品设计,并提供必要的咨询 3. 负责一个四个人的研发团队,开发对冲基金业绩和策略分析数理模型及动态仓位调整模型 4. 负责在已完成详细调研的基础上研究并提供最佳投资组合方案,提交给基金经理并参与讨论改进 5. 对宏观经济、微观市场走势及对冲策略环境进行研究,建立投资候选对冲基金池 6. 定期走访投资组合内的对冲基金经理,调研其基金产品的投资动态和业绩 跟踪各主要对冲投资策略在当前宏观市场下的走向,并及时制定风险控制策略和仓位调整方案 7. 建立各种紧密结合基础研究的数理模型,用于评估基金未来可能的收益、风险及对已有投资组合的影响 主要业绩: 1. 积极优化后的投资组合明显提高了回报率并能更有效地控制风险,其业绩也已连续多月高于行业平均 2. 已完成开发(带领一个四个人的团队)一套对冲基金业绩数理分析、策略研究、动态投资组合优化的模型 |
工作经历2: | 2008年6月--2010年6月 在 德意志银行 任 资本市场部(美国) 分析师 |
主要职责: | 主要职能: 参与开发资产证券化衍生品的信用风险分析模型,结合政治经济形势做出投资风险评级和抗压测试 参与设计开发债券衍生品的市场及交易数据追踪软件,以用于风险部做风险报告及评估 跟踪资本市场部交易业务进展,并汇总业务操作风险情况向首席运营官办公室提交报告 负责与客户和交易员联络,开发相应的操作风险管理流程及职能监督 参与完善风险监管机制和确保系统符合必要的审计标准 调查各类金融产品交易过程中的突发事件及协调修复 评估交易中断的商业影响(利润损失,客户流失,监管介入等) 考察银行资本市场业务中的操作薄弱环节,制定银行的风险应当策略 主要业绩: 外派伦敦,参与建构德意志银行全球交易系统事件问题管理新模式 起草并领头开发一个计算机股票交易市场IT产能风险预警管理体系 制定一套关于信息系统风险的已知错误公布,应用,管理,及监督流程 |